统计套利是基于历史价格关系稳定性构建的对冲策略，包括配对交易、跨期价差、etf折溢价及资金费率驱动四类模型，均依赖历史数据检验、阈值设定与等价值对冲操作。
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一、统计套利的基本定义与适用前提
统计套利是基于历史价格关系稳定性构建的对冲交易策略，依赖协整性检验确认资产对的长期均衡关系。该策略不依赖基本面预测，仅通过量化模型识别短期偏离并等待回归。
二、配对交易模型的操作逻辑
配对交易要求选取两个价格高度相关且具备协整关系的标的，例如BTC/USDT与ETH/USDT在OKX现货市场中的比价序列。当价差突破历史标准差阈值时触发信号。
1、在OKX网页端或App中调取BTC/USDT与ETH/USDT过去90日分钟级K线数据。
2、使用Python或Excel计算二者价格比的滚动均值与标准差，设定±2σ为开仓边界。
3、当价差上穿+2σ时，做空比值偏高币种、做多比值偏低币种，头寸价值严格相等。
4、当价差回落至均值±0.5σ区间内时，同步平仓两笔头寸。
三、跨期价差统计套利实施步骤
该方法利用OKX永续合约与当周合约之间的价差波动，通过历史价差分布确定交易信号位置，适用于具有明确到期结构的合约产品。
1、在OKX合约交易页面选择同一标的的BTCUSDT永续合约与BTCUSDT当周合约。
2、导出两者过去30日每小时的中间价，计算价差序列并拟合正态分布曲线。
3、将分布尾部5%分位数设为做多价差阈值，95%分位数设为做空价差阈值。
4、当实时价差进入任一阈值区域，立即建立等名义价值的跨期头寸：价差扩大则做多近月+做空远月，价差收窄则反向操作。
四、ETF折溢价套利在OKX生态中的适配方式
OKX支持部分杠杆代币（如BTC3L/ BTC3S）作为类ETF工具，其净值由底层资产与杠杆倍数动态计算，二级市场价格常出现系统性偏差。
1、访问OKX杠杆代币页面，筛选BTC3L与BTC3S，记录其当前市价及估算净值（OKX页面右下角显示“NAV”）。
2、计算溢价率 = (市价 − 净值) / 净值 × 100%，当绝对值超过0.8%时启动监控。
3、溢价超阈值时，卖出BTC3L同时买入等比例BTC现货；折价超阈值时执行反向操作。
4、每15分钟刷新一次净值与市价，价差收敛至0.2%以内即平仓。
五、资金费率驱动的统计套利建模
OKX永续合约每8小时结算一次资金费率，历史数据显示费率存在周期性聚集特征，可构建基于费率均值回归的套利模型。
1、在OKX官网“合约数据”栏目下载过去60天BTCUSDT永续合约每期资金费率CSV文件。
2、计算费率滚动72期（即24天）均值与标准差，识别连续3期高于+1.5σ的异常窗口。
3、在异常窗口开启后首个结算周期开始前，做多现货BTC并做空等价值永续合约，持仓跨越一次资金费结算。
4、结算完成后，若费率回落至均值±0.5σ内，同步平仓；否则继续持有至下个结算点。
