限价止损与市价止损分别保障价格确定性与成交确定性。前者设触发价和限价，确保成交不劣于限价；后者仅设触发价，触及时以最优市价立即成交，适用于跳空、流动性枯竭或熔断等限价单失效场景。
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限价止损与市价止损是两种核心止损执行机制，分别对应价格确定性与成交确定性需求。二者在触发逻辑、成交方式及适用场景上存在本质差异。
一、限价止损的定义与运作逻辑
限价止损是指交易者预先设定一个具体触发价格和一个限价，当市场价格触及或跌破该触发价格时，系统自动提交一张以该限价或更优价格执行的卖出委托。其核心目标是控制最差成交价格，避免滑点扩大损失。
1、在交易界面中找到“止损单”选项并点击进入设置页面。
2、选择“限价止损”类型，输入触发价格与限价两个数值，确保限价不低于触发价格（做空时则相反）。
3、确认订单参数后提交，系统仅在市价达到或优于限价时才执行成交。
二、市价止损的定义与运作逻辑
市价止损是在触发价格被触及时，立即以当前市场最优可得价格发出市价单执行交易。它不指定成交价格，优先保障指令被执行，适用于价格快速恶化、流动性尚可但时间窗口极短的情形。
1、进入交易终端的订单管理模块，选择“止损单”创建新单。
2、切换至“市价止损”模式，仅需填写触发价格，无需设置限价。
3、提交后，一旦行情实时报价触及该触发价，系统立刻向交易所发送市价委托。
三、必须使用市价止损的三种情形
当市场出现剧烈跳空、流动性骤降或关键支撑/阻力位被瞬间击穿时，限价止损可能完全失效。此时若坚持价格控制将导致无法离场，风险敞口持续扩大。
1、期货主力合约临近交割日且持仓量突增，盘口深度骤减，挂单簿前五档买卖价差扩大至正常值3倍以上。
2、突发重大政策消息引发连续跌停，价格直接从涨停跳至跌停，中间无有效成交区间，限价单无法匹配任何对手方报价。
3、杠杆代币产品发生强制再平衡，底层资产价格在10秒内波动超15%，交易所风控系统已启动熔断机制，限价委托被批量拒绝。
