对Kalshi上加密货币价格层市场强制单调性约束，P(BTC>$110k) 必须始终 ≥ P(BTC>$120k)。若违背则通过买入低估的合约进行套利。
Kalshi Crypto Monotonicity Trader. 这是模板
功能概述
Kalshi Crypto Monotonicity Trader. 这是模板是一项面向实际任务的技能，主要用于默认信号执行在加密价格级的宾箱上的单调性—— 将其与实时订单书数据重混, 隐含的波动面。它将相关步骤、工具调用和结果整理方式集中到统一流程中，帮助使用者更快完成目标并减少重复操作。
核心要点
- 使用时应结合输入条件选择合适的执行方式，核对必要参数、依赖环境与输出内容，并按原始要求处理异常情况。
- 该技能适合需要稳定复用相关能力的场景，可作为自动化工作流的一部分，也便于后续检查、调整和扩展。
- 从功能定位来看，该技能强调把分散的操作要求整理成清晰、可复用的处理流程，使用户能够围绕既定目标快速准备输入、选择执行方式并获得结构化结果。
使用与执行
实际使用前应先确认任务范围、数据来源、运行环境、必要权限和关键参数，再依据技能说明逐步执行；若输入条件不完整，应先补齐信息或采用保守配置，避免因错误假设导致结果偏离需求。
结果检查与注意事项
执行过程中需要关注工具调用是否成功、接口或依赖是否可用、输出格式是否符合预期，并对异常提示、缺失字段和边界情况进行处理；涉及批量任务时，还应保存进度，避免中断后重复操作。
Kalshi 加密货币单调性交易员
这是一个模板。
默认信号对加密货币价格档位市场施加单调性约束——你可以基于实时盘口数据、隐含波动率曲面或跨交易所价格流对其进行重构。
该技能已封装全部底层逻辑（市场发现、交易执行、风控机制），你的智能体只需提供 Alpha 信号。
策略概述
Kalshi 上的加密货币价格档位市场以“BTC 是否高于 $X？”等形式报价，涵盖多个价格阈值。根据定义，P(BTC > $110k) ≥ P(BTC > $120k)，因为前一事件完全包含后一事件。当市场违反该单调性关系时，我们通过买入被低估合约、卖出被高估合约来捕获套利机会。
核心优势：
- 纯数学套利——无需模型或主观判断，仅依赖逻辑一致性
- 适用于 BTC 和 ETH——任何拥有多个价格档位市场的资产均可使用
- 自我修正性强——价格错配通常快速收敛，因此早期识别至关重要
信号逻辑
单调性检验
- 获取全部加密货币价格档位市场（如 BTC > $X、ETH > $Y）
- 按资产分组，并按价格档位升序排序
- 验证所有相邻档位对是否满足：P(高于较低档位) ≥ P(高于较高档位)
- 当违反幅度超过
violation_threshold时，生成成对交易指令
示例（使用默认参数）
| 市场 | 档位 | 市场价格 | 理论预期 | 违反幅度 |
|---|---|---|---|---|
| BTC > $100k | $100,000 | 45% | ≥ 35% | -- |
| BTC > $110k | $110,000 | 35% | ≥ 20% | -- |
| BTC > $120k | $120,000 | 38% | ≤ 35% | 3% |
在最后一行中，P(>$120k) = 38% > P(>$110k) = 35%，单调性被违反了 3%。
重构思路
- 盘口深度：按各档位可用流动性对违规信号加权
- 隐含波动率曲面：利用违规模式推断被错误定价的隐含波动率
- 跨交易所套利：将 Kalshi 档位与 Deribit 期权行权价进行比对
风险参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| 违规阈值 | 3% | 触发交易所需的最小概率差 |
| 退出阈值 | 45% | 持仓价格达到该水平时平仓 |
| 最大单笔头寸 | $5.00 USDC | 每个市场独立限制 |
| 单次运行最大交易数 | 3 | 速率限制 |
| 最大滑点容忍度 | 15% | 若预估滑点超过该值则跳过交易 |
| 最小流动性要求 | $0 | 默认禁用 |
安装与配置
clawhub install kalshi-crypto-monotonicity-trader
依赖环境变量：SIMMER_API_KEY 和 SOLANA_PRIVATE_KEY。
Cron 调度
Cron 设置为 null —— 该技能不会自动定时运行，需在 Simmer UI 中手动配置调度计划。
安全机制与执行模式
该技能默认以模拟模式（dry-run）运行。仅当显式传入 --live 参数时，才执行真实交易。
| 场景 | 模式 | 财务风险 |
|---|---|---|
python trader.py |
模拟运行 | 无 |
| Cron / automaton | 模拟运行 | 无 |
python trader.py --live |
实盘（经 DFlow 连接 Kalshi） | 真实 USDC |
automaton 的 cron 设置为 null —— 它不会自动按计划运行，需在 Simmer UI 中配置；autostart: false 表示安装后不会自动启动。
必需凭证
| 变量 | 是否必需 | 说明 |
|---|---|---|
SIMMER_API_KEY |
是 | 交易授权密钥，属高敏感凭证，请妥善保管。 |
SOLANA_PRIVATE_KEY |
是 | 用于实盘交易的 Base58 编码 Solana 私钥。 |
可调参数（风险参数）
所有风险参数均在 clawhub.json 中声明为 tunables，可在 Simmer UI 中直接调整，无需修改代码。
| 变量 | 默认值 | 用途 |
|---|---|---|
SIMMER_CRYPTO_MONO_VIOLATION_THRESHOLD |
0.03 |
相邻档位间触发交易所需的最小概率差 |
SIMMER_CRYPTO_MONO_EXIT_THRESHOLD |
0.45 |
持仓价格达到该水平时执行卖出 |
SIMMER_CRYPTO_MONO_MAX_POSITION_USD |
5.00 |
单笔交易最大 USDC 金额 |
SIMMER_CRYPTO_MONO_MAX_TRADES_PER_RUN |
3 |
每次执行周期最多发起的交易数 |
SIMMER_CRYPTO_MONO_SLIPPAGE_MAX |
0.15 |
允许的最大滑点（0.15 = 15%），超限则跳过 |
SIMMER_CRYPTO_MONO_MIN_LIQUIDITY |
0 |
市场最低流动性要求（单位：USD；0 表示禁用） |
依赖项
simmer-sdk 由 Simmer Markets 发布于 PyPI。
- PyPI 地址：https://pypi.org/project/simmer-sdk/
- GitHub 仓库：https://github.com/SpartanLabsXyz/simmer-sdk
- 发布方：hello@simmer.markets
如需完整可审计性，请在提供实盘凭证前审阅其源码。
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