4 つの移動平均取引戦略

移動平均 (MA) は、指定された期間の価格データを平滑化する一般的に使用されるテクニカル分析指標です。これらは、潜在的なトレンド反転、エントリーとエグジットのタイミング、サポート/レジスタンス (S/R) レベルなどを特定するための取引戦略に使用できます。この記事では、いくつかの移動平均取引戦略と、それぞれの戦略がどのように機能するか、そしてそれが提供できる洞察について説明します。

なぜ移動平均取引戦略を使用するのですか?

移動平均は、価格データを平滑化することで市場のノイズをフィルターでき、トレーダーが市場の傾向を効果的に特定するのに役立ちます。トレーダーは、複数の移動平均間の相互作用を観察することで市場の勢いを判断することもできます。さらに、移動平均は非常に柔軟であり、トレーダーはさまざまな市場状況に応じて戦略を自由に調整できます。

1. 二重移動平均クロスオーバー

二重移動平均クロスオーバー戦略では、異なる期間の 2 つの移動平均を使用する必要があります。トレーダーは通常、短期移動平均と、50 日移動平均や 200 日移動平均などの長期移動平均を使用します。通常、これら 2 つの移動平均は、単純移動平均 (SMA) などの同じタイプです。ただし、トレーダーは、SMA と指数移動平均 (EMA) などの 2 つの異なるタイプの移動平均を使用することもできます。

この取引戦略では、トレーダーは 2 つの移動平均の交差点に焦点を当てる必要があります。短期移動平均が長期移動平均（ゴールデンクロスとも呼ばれる）を上抜けると、買いのチャンスの可能性を示す強気のシグナルが発生します。逆に、短期移動平均が長期移動平均から下向きにクロスした場合（デスクロスとも呼ばれます）、弱気シグナルが発生し、売りの機会の可能性を示します。

2. 移動平均バンド

移動平均バンドは、異なる期間を持つ複数の移動平均線で構成されます。移動平均バンドは 4 ～ 8 個の SMA で構成されますが、正確な数は個人の好みによって異なる場合があります。トレーダーは、さまざまな取引環境に合わせて MA 間の間隔を調整することもできます。たとえば、デフォルトでは、移動平均バンドは 4 つの SMA、つまり 20 日、50 日、100 日、および 200 日の SMA で構成されます。

移動平均バンド取引戦略を使用する場合、トレーダーは移動平均バンドの拡大と縮小を追跡する必要があります。たとえば、移動平均バンドが拡大している場合、つまり価格が上昇している期間に、短期移動平均が長期移動平均から遠ざかっている場合、それは市場トレンドが強化されていることを示します。一方、移動平均バンドが縮小している場合、つまり移動平均が収束しているか重なっている場合は、保ち合いや反発が差し迫っていることを示しています。

3. 移動平均エンベロープ

移動平均エンベロープ取引戦略では、1 つの移動平均のみを使用する必要があり、エンベロープ ワイヤーを形成するために移動平均の上下に 2 つの境界線が設定されます。中間の移動平均は、トレーダーが必要とする感度に応じて、SMA または EMA のいずれかになります。一般的な移動平均エンベロープ取引戦略では、20 日間の SMA を使用し、SMA から 2.5% または 5% 離れた位置に 2 つのエンベロープを設定します。この比率は固定されておらず、より多くの価格変動を捉えるために市場のボラティリティに基づいて調整できます。

この取引戦略は、買われすぎと売られすぎの状態を識別するために使用できます。価格が上限エンベロープを横切る場合、資産が買われすぎている可能性があり、売却の機会が存在する可能性があることを示します。逆に、価格が下限エンベロープを下回った場合は、資産が売られすぎている可能性があり、購入の機会が存在する可能性があることを示します。

移動平均エンベロープとボリンジャーバンド（BB）の比較

ボリンジャーバンド（BB）は移動平均エンベロープに似ており、通常はどちらも20日SMAを中心線として使用し、中心線を2本の境界線として設定します。そして下へ。手法は似ていますが、2 つの指標にはいくつかの違いがあります。

移動平均エンベロープは、中央の移動平均の上下に固定パーセンテージで設定された 2 本の境界線で構成されます。対照的に、ボリンジャー バンドは、中心の移動平均から 2 標準偏差離れた 2 つのトラックを使用します。

一般的に言えば、ボリンジャーバンドと移動平均エンベロープの両方を潜在的な買われ過ぎと売られ過ぎの状態を識別するために使用できますが、識別方法は若干異なります。移動平均エンベロープは、価格が上部エンベロープを上にクロスするか、下部エンベロープを下にクロスするときにシグナルを出します。ボリンジャーバンドの場合、価格が上限レールと下限レールに近い、または離れている場合、ボリンジャーバンドは買われすぎまたは売られすぎの状態を示すこともあります。ただし、ボリンジャーバンドは、上部レールと下部レールが縮小または拡大するときの市場のボラティリティについての追加の洞察も提供します。

4. 指数移動平均 (MACD)

MACD は、MACD ラインとシグナルライン (つまり、MACD ラインの 9 日間 EMA) の 2 つの主要なラインで構成されるテクニカル指標です。この取引戦略は、2 本の主線の相互作用と 2 本の差を表すヒストグラムを使用して、市場の勢いの変化と潜在的なトレンド反転を効果的に分析するために使用できます。

トレーダーは、MACD と価格アクションの間の乖離を利用して、潜在的なトレンド反転を特定できます。ダイバージェンスは強気ダイバージェンスと弱気ダイバージェンスに分けられます。強気のダイバージェンスでは、価格はより低い安値を形成し、MACD はより高い安値を形成し、上値への反転の可能性を示します。逆に、弱気のダイバージェンスでは、価格はより高い高値を形成し、MACD はより低い高値を形成し、下値への反転の可能性を示します。

また、トレーダーはMACDクロスオーバーを利用することもできます。 MACD ラインがシグナルラインを上回った場合、上昇の勢いが存在し、潜在的な購入機会があることを示します。一方、MACD ラインが下向きのシグナルラインを横切る場合、下向きの勢いが存在し、潜在的な売りの機会があることを示します。

結論

移動平均取引戦略は、トレーダーが市場の傾向と勢いの変化を分析するのに役立ちます。ただし、これらの戦略の解釈は主観的なものであるため、これらの戦略のみに依存するのは危険です。潜在的なリスクを軽減するために、トレーダーはこれらの戦略を他の市場分析手法と組み合わせることができます。

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