Quatre stratégies de trading de moyenne mobile

La moyenne mobile (MA) est un indicateur d'analyse technique couramment utilisé qui lisse les données de prix sur une période de temps spécifiée. Ils peuvent être utilisés dans les stratégies de trading pour identifier les retournements de tendance potentiels, les timings d'entrée et de sortie, les niveaux de support/résistance (S/R), etc. Cet article explorera plusieurs stratégies de trading de moyennes mobiles, le fonctionnement de chacune d'entre elles et les informations qu'elles peuvent fournir.

Pourquoi utiliser la stratégie de trading de moyenne mobile ?

Les moyennes mobiles peuvent filtrer le bruit du marché en lissant les données de prix, aidant ainsi les traders à identifier efficacement les tendances du marché. Les traders peuvent également juger de la dynamique du marché en observant l'interaction entre plusieurs moyennes mobiles. De plus, les moyennes mobiles sont très flexibles et les traders peuvent librement ajuster leurs stratégies en fonction des différentes conditions du marché.

1. Double croisement de moyenne mobile

La stratégie de croisement de double moyenne mobile nécessite l'utilisation de deux moyennes mobiles avec des périodes différentes. Les traders utiliseront généralement une moyenne mobile à court terme et une moyenne mobile à long terme, comme la MA à 50 jours et la MA à 200 jours. Généralement, ces deux moyennes mobiles sont du même type, comme une moyenne mobile simple (SMA). Cependant, les traders peuvent également utiliser deux types différents de moyennes mobiles, telles qu'une SMA et une moyenne mobile exponentielle (EMA).

Dans cette stratégie de trading, les traders doivent se concentrer sur l'intersection entre les deux moyennes mobiles. Lorsque la moyenne mobile à court terme dépasse la moyenne mobile à long terme (également connue sous le nom de croix d'or), un signal haussier se produit, indiquant une éventuelle opportunité d'achat. À l’inverse, un signal baissier se produit lorsque la moyenne mobile à court terme croise à la baisse la moyenne mobile à long terme (également connue sous le nom de croisement mortel), indiquant une éventuelle opportunité de vente.

2. Bande de moyenne mobile

La bande de moyenne mobile se compose de plusieurs lignes de moyenne mobile avec des périodes différentes. Une bande de moyenne mobile peut être composée de 4 à 8 SMA, bien que le nombre exact puisse varier en fonction des préférences personnelles. Les traders peuvent également ajuster les intervalles entre les MA pour s'adapter aux différents environnements commerciaux. Par exemple, par défaut, une bande de moyenne mobile se compose de 4 SMA, à savoir les SMA de 20 jours, 50 jours, 100 jours et 200 jours.

Lorsqu'ils utilisent la stratégie de trading des bandes moyennes mobiles, les traders doivent suivre l'expansion et la contraction des bandes moyennes mobiles. Par exemple, si la bande de la moyenne mobile s'élargit, c'est-à-dire pendant une période de hausse des prix, et que la moyenne mobile à court terme s'éloigne de la moyenne mobile à long terme, cela indique que la tendance du marché se renforce. D’un autre côté, si les bandes des moyennes mobiles se contractent, c’est-à-dire si les moyennes mobiles convergent ou se chevauchent, cela indique qu’une consolidation ou un retrait est imminent.

3. Enveloppe de moyenne mobile

La stratégie de trading d'enveloppe de moyenne mobile ne doit utiliser qu'une seule moyenne mobile, et deux lignes de démarcation sont fixées à des pourcentages fixes au-dessus et en dessous de la moyenne mobile pour former un fil d'enveloppe. La moyenne mobile intermédiaire peut être soit un SMA, soit un EMA, en fonction de la sensibilité requise par le trader. Une stratégie courante de négociation d'enveloppes de moyenne mobile utilise un SMA de 20 jours avec deux enveloppes fixées à 2,5 % ou 5 % du SMA. Le ratio n'est pas fixe et peut être ajusté en fonction de la volatilité du marché pour capturer davantage de fluctuations de prix.

Cette stratégie de trading peut être utilisée pour identifier les conditions de surachat et de survente. Si le prix dépasse l’enveloppe supérieure, cela indique que l’actif peut être suracheté et qu’une opportunité de vente peut exister. À l’inverse, si le prix tombe en dessous de l’enveloppe inférieure, cela indique que l’actif peut être survendu et qu’une opportunité d’achat peut exister.

Comparaison entre l'enveloppe de moyenne mobile et la bande de Bollinger (BB)

La bande de Bollinger (BB) est similaire à l'enveloppe de moyenne mobile. Les deux utilisent généralement le SMA de 20 jours comme ligne centrale, et la ligne centrale définit deux lignes de démarcation. et en bas. Malgré des méthodologies similaires, il existe certaines différences entre les deux mesures.

L'enveloppe de moyenne mobile se compose de deux lignes de démarcation fixées à des pourcentages fixes au-dessus et en dessous de la moyenne mobile centrale. En revanche, les bandes de Bollinger utilisent deux pistes situées à deux écarts types d'une moyenne mobile centrale.

De manière générale, les bandes de Bollinger et les enveloppes de moyenne mobile peuvent être utilisées pour identifier les conditions potentielles de surachat et de survente, mais les méthodes d'identification semblent légèrement différentes. L’enveloppe moyenne mobile signale quand le prix franchit l’enveloppe supérieure vers le haut ou l’enveloppe inférieure vers le bas. Pour les bandes de Bollinger, lorsque le prix est proche ou éloigné des rails supérieur et inférieur, les bandes de Bollinger peuvent également indiquer des conditions de surachat et de survente. Cependant, les bandes de Bollinger peuvent également fournir des informations supplémentaires sur la volatilité du marché lorsque les rails supérieur et inférieur se contractent ou se dilatent.

4. Moyenne mobile exponentielle (MACD)

MACD est un indicateur technique composé de deux lignes principales : la ligne MACD et la ligne de signal (c'est-à-dire l'EMA à 9 jours de la ligne MACD). Grâce à l'interaction de deux lignes principales et d'un histogramme représentant la différence entre les deux, cette stratégie de trading peut être utilisée pour analyser efficacement les changements dans la dynamique du marché et les retournements de tendance potentiels.

Les traders peuvent utiliser la divergence entre le MACD et l'évolution des prix pour identifier d'éventuels retournements de tendance. La divergence est divisée en divergence haussière et divergence baissière. Dans une divergence haussière, le prix forme des plus bas plus bas et le MACD forme des plus bas plus élevés, signalant un possible renversement à la hausse. À l’inverse, en cas de divergence baissière, le prix atteint des sommets plus élevés et le MACD forme des sommets plus bas, signalant un possible renversement à la baisse.

De plus, les traders peuvent également profiter du crossover MACD. Si la ligne MACD dépasse la ligne de signal, cela indique la présence d’une dynamique haussière et d’une opportunité d’achat potentielle. D’un autre côté, si la ligne MACD traverse la ligne de signal vers le bas, cela indique la présence d’une dynamique baissière et d’une opportunité de vente potentielle.

Conclusion

La stratégie de trading de moyenne mobile peut aider les traders à analyser les tendances du marché et les changements de dynamique. Cependant, s’appuyer uniquement sur ces stratégies peut s’avérer risqué, car leur interprétation est subjective. Pour réduire les risques potentiels, les traders peuvent combiner ces stratégies avec d'autres méthodes d'analyse de marché.

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