SignalPlus 波动率专栏：BTC 高位震荡，IV 走陡回落

昨日市场较为平静，美国财政部长耶伦在被媒体问到为什么白宫周一公布的提案中对未来几年的利率预期明显高于一年前时表示：这反映了当前市场现实，利率“不太可能”回到疫情前的低水平；同时指出了通胀回归正常化的道路是坎坷的这一事实。美债收益率小幅走高，两年期/十年期分别为4.630%/4.196%，三大股指涨跌分化，道指微涨0.1%，标普和纳指分别下跌0.19%/0.54%。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView，实际波动率收缩

数字货币方面，BTC和ETH在高点小幅震荡，实际波动率呈现收缩的趋势，隐含波动率大幅走陡下行，整体水平回到70%左右，15MAR的BTCÐ Put和ETH Call都遭到明显的抛售。另一方面，BTC Sell 29MAR/26APR Call Spread成为大宗交易的热门策略，同时可以见这段BTC Vol Skew明显下行，与ETH相似地形成期限上的局部低点。

Source: Deribit （截至 14MAR 16:00 UTC+8）

Source: SignalPlus

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Data Source: Deribit

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Source: Deribit Block Trade

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