Polar 计算百分位数

问题内容

我有一个极坐标数据框，其中有一列包含日期，其他列包含价格，我想计算 252 x 3 观测值窗口中每个列的百分位数。

为此，我正在这样做：

prices = prices.sort(by=["date"])
rank_cols = list(set(prices.columns).difference("date"))

percentiles = (
    prices.sort(by=["date"])
    .set_sorted("date")
    .group_by_dynamic(
        index_column=["date"], every="1i", start_by="window", period="756i"
    )
    .agg(
        [
            (pl.col(col).rank() * 100.0 / pl.col(col).count()).alias(
                f"{col}_percentile"
            )
            for col in rank_cols
        ]
    )
)

但是抛出的异常是：

traceback (most recent call last):
  file "<string>", line 6, in <module>
  file "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/polars/dataframe/group_by.py", line 1047, in agg
    self.df.lazy()
  file "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/polars/lazyframe/frame.py", line 1706, in collect
    return wrap_df(ldf.collect())
polars.exceptions.invalidoperationerror: argument in operation 'group_by_dynamic' is not explicitly sorted

- if your data is already sorted, set the sorted flag with: '.set_sorted()'.
- if your data is not sorted, sort the 'expr/series/column' first.

在代码中，我已经按照建议执行了操作，但异常仍然存在。

编辑：

根据@hericks的建议进行一些更改。

import polars as pl
import pandas as pd
from datetime import datetime, timedelta

# generate 10 dates starting from today
start_date = datetime.now().date()
date_list = [start_date + timedelta(days=i) for i in range(10)]

# generate random prices for each date and column
data = {
    'date': date_list,
    'asset_1': [float(f"{i+1}.{i+2}") for i in range(10)],
    'asset_2': [float(f"{i+2}.{i+3}") for i in range(10)],
    'asset_3': [float(f"{i+3}.{i+4}") for i in range(10)],
}


prices = pl.dataframe(data)

prices = prices.cast({"date": pl.date})


rank_cols = list(set(prices.columns).difference("date"))

percentiles = (
    prices.sort(by=["date"])
    .set_sorted("date")
    .group_by_dynamic(
        index_column="date", every="1i", start_by="window", period="4i"
    )
    .agg(
        [
            (pl.col(col).rank() * 100.0 / pl.col(col).count()).alias(
                f"{col}_percentile"
            )
            for col in rank_cols
        ]
    )
)

现在我明白了

pyo3_runtime.panicexception: attempt to divide by zero

编辑2：

问题是日期的使用，我用整数更改了日期，然后就解决了问题。 （还添加了先取第一个寄存器）

import polars as pl


int_list = [i+1 for i in range(6)]

# Generate random prices for each date and column
data = {
    'int_index': int_list,
    'asset_1': [1.1, 3.4, 2.6, 4.8, 7.4, 3.2],
    'asset_2': [4, 7, 8, 3, 4, 5],
    'asset_3': [1, 3, 10, 20, 2, 4],
}


# Convert the Pandas DataFrame to a Polars DataFrame
prices = pl.DataFrame(data)


rank_cols = list(set(prices.columns).difference("int_index"))

percentiles = (
    prices.sort(by="int_index")
    .set_sorted("int_index")
    .group_by_dynamic(
        index_column="int_index", every="1i", start_by="window", period="4i"
    )
    .agg(
        [
            (pl.col(col).rank().first() * 100.0 / pl.col(col).count()).alias(
                f"{col}_percentile"
            )
            for col in rank_cols
        ]
    )
)

编辑3：

给出的想法是，索引 i 取索引 i、i+1、i+2、i+3 上的值，并计算寄存器 i 相对于这四个值的百分位等级。

例如，对于 asset_1 中的第一个索引 (1)，示例（以及接下来的三个寄存器）为：

1.1、3.4、2.6、4.8，因此第一个寄存器的百分位数为 25

对于 asset_1，第二个索引 (2) 示例（以及接下来的三个寄存器）是：

3.4、2.6、4.8 和 7.4，因此百分位数为 50。

正确答案

我仍然有点猜测您期望的答案是什么，但您可能可以从这个答案开始

因此，考虑到您的示例数据：

import polars as pl

# generate random prices for each date and column
prices = pl.dataframe({
    'int_index': range(6),
    'asset_1': [1.1, 3.4, 2.6, 4.8, 7.4, 3.2],
    'asset_2': [4, 7, 8, 3, 4, 5],
    'asset_3': [1, 3, 10, 20, 2, 4],
})

┌───────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ int_index ┆ asset_1 ┆ asset_2 ┆ asset_3 │
│ ---       ┆ ---     ┆ ---     ┆ ---     │
│ i64       ┆ f64     ┆ i64     ┆ i64     │
╞═══════════╪═════════╪═════════╪═════════╡
│ 0         ┆ 1.1     ┆ 4       ┆ 1       │
│ 1         ┆ 3.4     ┆ 7       ┆ 3       │
│ 2         ┆ 2.6     ┆ 8       ┆ 10      │
│ 3         ┆ 4.8     ┆ 3       ┆ 20      │
│ 4         ┆ 7.4     ┆ 4       ┆ 2       │
│ 5         ┆ 3.2     ┆ 5       ┆ 4       │
└───────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

使用 rolling() 创建窗口，然后（与您在问题中所做的相同） - rank().first() 除以 count()、name.suffix() 为列分配新名称：

cols = pl.all().exclude('int_index')

percentiles = (
    prices.sort(by="int_index")
    .rolling(index_column="int_index", period="4i", offset="0i", closed="left")
    .agg((cols.rank().first() * 100 / cols.count()).name.suffix('_percentile'))
)

┌───────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│ int_index ┆ asset_1_percentile ┆ asset_2_percentile ┆ asset_3_percentile │
│ ---       ┆ ---                ┆ ---                ┆ ---                │
│ i64       ┆ f64                ┆ f64                ┆ f64                │
╞═══════════╪════════════════════╪════════════════════╪════════════════════╡
│ 0         ┆ 25.0               ┆ 50.0               ┆ 25.0               │
│ 1         ┆ 50.0               ┆ 75.0               ┆ 50.0               │
│ 2         ┆ 25.0               ┆ 100.0              ┆ 75.0               │
│ 3         ┆ 66.666667          ┆ 33.333333          ┆ 100.0              │
│ 4         ┆ 100.0              ┆ 50.0               ┆ 50.0               │
│ 5         ┆ 100.0              ┆ 100.0              ┆ 100.0              │
└───────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘

您还可以检查每个窗口内的内容：

(
    prices.sort(by="int_index")
    .rolling(index_column="int_index", period="4i", offset="0i", closed="left")
    .agg(cols)
)
┌───────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────────┐
│ int_index ┆ asset_1           ┆ asset_2     ┆ asset_3       │
│ ---       ┆ ---               ┆ ---         ┆ ---           │
│ i64       ┆ list[f64]         ┆ list[i64]   ┆ list[i64]     │
╞═══════════╪═══════════════════╪═════════════╪═══════════════╡
│ 0         ┆ [1.1, 3.4, … 4.8] ┆ [4, 7, … 3] ┆ [1, 3, … 20]  │
│ 1         ┆ [3.4, 2.6, … 7.4] ┆ [7, 8, … 4] ┆ [3, 10, … 2]  │
│ 2         ┆ [2.6, 4.8, … 3.2] ┆ [8, 3, … 5] ┆ [10, 20, … 4] │
│ 3         ┆ [4.8, 7.4, 3.2]   ┆ [3, 4, 5]   ┆ [20, 2, 4]    │
│ 4         ┆ [7.4, 3.2]        ┆ [4, 5]      ┆ [2, 4]        │
│ 5         ┆ [3.2]             ┆ [5]         ┆ [4]           │
└───────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────────┘

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