交易系统组件

在上一篇文章中，我讨论了开发交易软件的最佳实践，例如使用事件、数据存储或单独的配置。这次，让我们深入探讨战略部分，具体来说如何从架构的角度有效地组织它。

策略模块

最简单的方法是假设系统的这一部分接收输入数据，例如价格变化，并生成事件——信号。所有逻辑都可以封装在该模块内。这是一个例子：

def run(self, event):
    signal = self.calc_rsi(event)
    if signal != 'FLAT':
        self.create_event(event, signal)

在此示例中，我们计算 RSI 并根据它生成“买入”或“卖出”等事件。这是一个基本的说明，但概念很清楚。该信号可能包括所需的买入/卖出价格。当然，真正的交易算法更复杂，但您已经知道了！

投资组合模块

将所有余额或未平仓头寸数据收集到一个地方是很有好处的。这样，您就可以知道自己持有的美元或比特币总金额。这些知识对于在系统生成信号时确定订单大小至关重要。

def run(self, event):
    # Calculate USD values
    # Calculate targets
    # Check targets
    # Generate orders

此伪代码概述了以下步骤：

• 计算美元总余额
• 根据策略确定投资组合目标
• 检查当前余额是否达到目标
• 如果存在差异，则生成必要尺寸的订单

您获取所有余额数据、信号，验证头寸是否与所需的一致，如果不符合则生成订单。

风险管理模块

该模块与投资组合模块密切相关。有时，风险管理逻辑可以直接在其中实施，特别是如果您管理的是小额资金并且刚刚开始。对于大公司来说，这可能是最复杂的系统元素，每个公司都定义了其精确的算法。以下是可以在风险管理中解决的一些任务：

• 检查仓位之间的相关性以避免100%多头或空头
• 验证一个位置的最大尺寸
• 如果损失达到一定比例，则停止整个系统
• 在数据流故障或其他组件问题时停止系统

您在市场上停留的时间越长，交易算法的这一部分就变得越重要。

执行模块

在获取所有价格和余额数据、生成信号、计算最佳投资组合规模并考虑所有可能的风险后，没有理由不向交易所发送订单。这可能看起来是最简单的部分，除非您要跨多个交易所实现订单路由。通常，您会正确格式化订单并将其发送到您交易的交易所。

我们讨论了四个模块的功能，每个模块在 90% 的交易算法中都有用。构建你的代码，选择一个好的架构，维护和更新你的交易系统将会变得不那么痛苦。

完整的代码将作为 aspis.finance 的开源交易算法提供。它将包括一些简单的交易策略，但关键功能是能够通过 Aspis 智能合约创建存储、吸引投资者资金并确保透明的利润分享。您可以制定您的策略，将其连接到 Aspis，您的算法将在 DEX 上进行交易，投资者和管理者（您）将通过智能合约赚取利润。请继续关注！

以上是交易系统组件的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章！