SignalPlus 波动率专栏(20240522)：明日决议 ETF！

昨日（21MAY）据金十报道，美联储理事沃勒称，未来三至五个月的通胀疲软数据将能让美联储考虑年底降息，眼下无需加息。美联储副主席巴尔也重申需要再更长时间内维持高利率。十年期美债收益率五天来首次收跌，一度下探至4.40%，今日已收复大半失地，现报4.437%。美三大股指集体收涨，标普和纳指分别上涨0.26%/0.2%，再度达到历史新高。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Investing

数字货币方面，随着以太坊现货ETF决议日期逐渐靠近，ETH整体IV水平再度走高，价格也顺利突破3700关口，比特币价格稍显疲弱，币价调整回到70000美元附近。

Source: Deribit （截至 22MAY 16:00 UTC+8）

Source: SignalPlus

交易方面，BTC主要以看涨策略为主，其中31MAY 77000vs81000 Call Spread单腿成交数量接近1400BTC，成为昨日焦点。ETH方面，币价的大幅上行引起了大量止损和止盈下单，其中31MAY 3000-C买回止损约19500 ETH，28JUN24 3600-C卖出止盈约18000 ETH，为昨日最为显著的减仓点位；大宗平台成交火热，主要有6月的看涨Call Spread，五月底Long 3400 Put，Wing上对看涨期权的卖出以及对看跌期权的买入解释了昨日ETH的Vol Skew在上行行情中整体出现明显下跌的情况。

Source: SignalPlus

Data Source: Deribit， ETH 交易总体分布

Data Source: Deribit，BTC 交易总体分布

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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