Python中的EM演算法是一種基於最大似然估計的迭代方法,常用於無監督學習中的參數估計問題。本文將從EM演算法的定義、基本原理、應用場景和Python實作等方面來介紹。
一、EM演算法的定義
EM演算法是Expectation-maximization Algorithm(期望最大化演算法)的縮寫。它是一種迭代演算法,旨在求解給定觀測資料的最大似然估計。
在EM演算法中,需要假設樣本資料來自於某個機率分佈,且該分佈的參數未知,需要透過EM演算法來估計。 EM演算法假設該未知參數可分為兩類,一類是可觀測變量,另一類是不可觀測變數。透過迭代,將不可觀測變數的期望值作為參數的估計值,再重新求解,直到收斂為止。
二、EM演算法的基本原理
在E步驟中,需要根據目前的參數估計值,計算出隱變數的機率分佈,即求解出每個隱變數的條件分佈,也就是隱變數的期望值。這個期望值是基於目前的參數估計值計算出來的。
在M步驟中,需要根據E步驟計算得到的隱變數的期望值,重新估計目前的參數值。這個估計值是基於E步驟計算得到的隱變數的期望值計算出來的。
透過E步驟和M步驟的迭代,最終會得到一組參數估計值。如果該估計值收斂,則演算法結束,否則繼續迭代。每一步迭代都會最佳化參數值,直到找到最優的參數估計值。
三、EM演算法的應用場景
EM演算法廣泛應用於無監督學習領域,如聚類分析、模型選擇和隱馬可夫模型等,具有較強的穩健性和迭代效率高的優點。
例如,在聚類問題中,EM演算法可以用於高斯混合模型的參數估計,即將觀測資料分佈建模為多個高斯分佈的混合模型,將樣本分組,使得每一組內的數據服從相同的機率分佈。在EM演算法中,該問題是透過E步驟將資料分組,M步驟將高斯分佈的參數進行更新,以進行求解的。
另外,在影像處理中,EM演算法也常被用於影像分割和影像去雜訊等任務中。
四、Python實作EM演算法
在Python中,可以使用EM演算法進行參數估計的函數有很多,例如SciPy函式庫中的EM演算法實作、scikit-learn函式庫中的高斯混合模型GMM、TensorFlow庫中的變分自編碼器VAE等。
以下以SciPy函式庫的EM演算法實作為例進行介紹。首先需要在Pyhton中進行如下導入:
import scipy.stats as st import numpy as np
然後,定義一個高斯混合模型的機率密度函數作為EM演算法的最佳化目標函數:
def gmm_pdf(data, weights, means, covs): n_samples, n_features = data.shape pdf = np.zeros((n_samples,)) for i in range(len(weights)): pdf += weights[i]*st.multivariate_normal.pdf(data, mean=means[i], cov=covs[i]) return pdf
接下來,定義EM演算法的函數:
def EM(data, n_components, max_iter): n_samples, n_features = data.shape weights = np.ones((n_components,))/n_components means = data[np.random.choice(n_samples, n_components, replace=False)] covs = [np.eye(n_features) for _ in range(n_components)] for i in range(max_iter): # E步骤 probabilities = np.zeros((n_samples, n_components)) for j in range(n_components): probabilities[:,j] = weights[j]*st.multivariate_normal.pdf(data, mean=means[j], cov=covs[j]) probabilities = (probabilities.T/probabilities.sum(axis=1)).T # M步骤 weights = probabilities.mean(axis=0) means = np.dot(probabilities.T, data)/probabilities.sum(axis=0)[:,np.newaxis] for j in range(n_components): diff = data - means[j] covs[j] = np.dot(probabilities[:,j]*diff.T, diff)/probabilities[:,j].sum() return weights, means, covs
最後,可以使用以下程式碼來測試EM演算法:
# 生成数据 np.random.seed(1234) n_samples = 100 x1 = np.random.multivariate_normal([0,0], [[1,0],[0,1]], int(n_samples/2)) x2 = np.random.multivariate_normal([3,5], [[1,0],[0,2]], int(n_samples/2)) data = np.vstack((x1,x2)) # 运行EM算法 weights, means, covs = EM(data, 2, 100) # 输出结果 print('weights:', weights) print('means:', means) print('covs:', covs)
參考文獻:
[1] Xu, R. & Wunsch, D. C. (2005). Survey of clustering algorithms. IEEE Transactions on Neural Networks, 16(3), 645-678.
[2] Blei, D. M., Ng, A. Y., & Jordan, M. I. (2003). Latent dirichlet allocation. Journal of Machine Learning Research, 3(4-5), 993-1022.
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