Python中的EM演算法是什麼？

PHPz原創: 2023-06-05 08:51:321452瀏覽

Python中的EM演算法是一種基於最大似然估計的迭代方法，常用於無監督學習中的參數估計問題。本文將從EM演算法的定義、基本原理、應用場景和Python實作等方面來介紹。

一、EM演算法的定義

EM演算法是Expectation-maximization Algorithm（期望最大化演算法）的縮寫。它是一種迭代演算法，旨在求解給定觀測資料的最大似然估計。

在EM演算法中，需要假設樣本資料來自於某個機率分佈，且該分佈的參數未知，需要透過EM演算法來估計。 EM演算法假設該未知參數可分為兩類，一類是可觀測變量，另一類是不可觀測變數。透過迭代，將不可觀測變數的期望值作為參數的估計值，再重新求解，直到收斂為止。

二、EM演算法的基本原理

E步驟（Expectation）

在E步驟中，需要根據目前的參數估計值，計算出隱變數的機率分佈，即求解出每個隱變數的條件分佈，也就是隱變數的期望值。這個期望值是基於目前的參數估計值計算出來的。

M步驟（Maximization）

在M步驟中，需要根據E步驟計算得到的隱變數的期望值，重新估計目前的參數值。這個估計值是基於E步驟計算得到的隱變數的期望值計算出來的。

更新參數值

透過E步驟和M步驟的迭代，最終會得到一組參數估計值。如果該估計值收斂，則演算法結束，否則繼續迭代。每一步迭代都會最佳化參數值，直到找到最優的參數估計值。

三、EM演算法的應用場景

EM演算法廣泛應用於無監督學習領域，如聚類分析、模型選擇和隱馬可夫模型等，具有較強的穩健性和迭代效率高的優點。

例如，在聚類問題中，EM演算法可以用於高斯混合模型的參數估計，即將觀測資料分佈建模為多個高斯分佈的混合模型，將樣本分組，使得每一組內的數據服從相同的機率分佈。在EM演算法中，該問題是透過E步驟將資料分組，M步驟將高斯分佈的參數進行更新，以進行求解的。

另外，在影像處理中，EM演算法也常被用於影像分割和影像去雜訊等任務中。

四、Python實作EM演算法

在Python中，可以使用EM演算法進行參數估計的函數有很多，例如SciPy函式庫中的EM演算法實作、scikit-learn函式庫中的高斯混合模型GMM、TensorFlow庫中的變分自編碼器VAE等。

以下以SciPy函式庫的EM演算法實作為例進行介紹。首先需要在Pyhton中進行如下導入：

import scipy.stats as st
import numpy as np

然後，定義一個高斯混合模型的機率密度函數作為EM演算法的最佳化目標函數：

def gmm_pdf(data, weights, means, covs):
    n_samples, n_features = data.shape
    pdf = np.zeros((n_samples,))
    for i in range(len(weights)):
        pdf += weights[i]*st.multivariate_normal.pdf(data, mean=means[i], cov=covs[i])
    return pdf

接下來，定義EM演算法的函數：

def EM(data, n_components, max_iter):
    n_samples, n_features = data.shape
    weights = np.ones((n_components,))/n_components
    means = data[np.random.choice(n_samples, n_components, replace=False)]
    covs = [np.eye(n_features) for _ in range(n_components)]

    for i in range(max_iter):
        # E步骤
        probabilities = np.zeros((n_samples, n_components))
        for j in range(n_components):
            probabilities[:,j] = weights[j]*st.multivariate_normal.pdf(data, mean=means[j], cov=covs[j])
        probabilities = (probabilities.T/probabilities.sum(axis=1)).T

        # M步骤
        weights = probabilities.mean(axis=0)
        means = np.dot(probabilities.T, data)/probabilities.sum(axis=0)[:,np.newaxis]
        for j in range(n_components):
            diff = data - means[j]
            covs[j] = np.dot(probabilities[:,j]*diff.T, diff)/probabilities[:,j].sum()

    return weights, means, covs

最後，可以使用以下程式碼來測試EM演算法：

# 生成数据
np.random.seed(1234)
n_samples = 100
x1 = np.random.multivariate_normal([0,0], [[1,0],[0,1]], int(n_samples/2))
x2 = np.random.multivariate_normal([3,5], [[1,0],[0,2]], int(n_samples/2))
data = np.vstack((x1,x2))

# 运行EM算法
weights, means, covs = EM(data, 2, 100)

# 输出结果
print('weights:', weights)
print('means:', means)
print('covs:', covs)

參考文獻：

[1] Xu, R. & Wunsch, D. C. (2005). Survey of clustering algorithms. IEEE Transactions on Neural Networks, 16(3), 645-678.

[2] Blei, D. M., Ng, A. Y., & Jordan, M. I. (2003). Latent dirichlet allocation. Journal of Machine Learning Research, 3(4-5), 993-1022.

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