鯨魚警報：100 萬美元的 BTC 交易押注波動性超出 5.3 萬美元至 8.7 萬美元範圍

週三早些時候，涉及 11 月到期的 66,000 美元看漲期權和看跌期權的多頭跨式期權在 Deribit 上出現。

Deribit 上的大量比特幣(BTC) 期權交易預計將從當前的低波動性狀態轉變為價格波動加劇的時期，正如押注在53,000 美元至87,000 美元範圍之外的交易所表明的那樣。

根據Deribit 亞洲業務發展主管Lin Chen 證實的數據，該實體支付了超過100 萬美元的淨溢價，購買了100 份合約，每份合約價值66,000 美元，看漲期權和看跌期權將於11 月29日到期。這種交易被稱為多頭跨式選擇權，旨在從任一方向的大幅波動中受益。

買權可以保護買方免受價格上漲的影響，並隨著標的資產價格上漲而獲得價值。賣權則相反，隨著價格下跌而增值。

「在討論勒跨式選擇權、跨式選擇權和比率跨式選擇權策略時，有必要了解『溢價合約』的買賣，」選擇權交易員Charles M. Cottle 在他的著作《選擇權交易：隱藏的秘密》中寫道。現實。 ” “溢價賣家希望市場保持靜止，而溢價買家 [跨式期權/寬跨式期權買家] 希望市場波動。 ”

為了實現盈利並過度補償所支付的溢價的策略，比特幣價格需要在 11 月底之前升至 87,000 美元以上或低於 53,000 美元，Chen 告訴 CoinDesk。

換句話說，這是押注波動性會超出 53,000 美元至 87,000 美元的範圍。如果價格在 11 月底之前保持在這些水平之間，交易將會虧損，最大損失為支付的 100 萬美元溢價。

Chen 指出，11 月到期期權的活動高於正常水平，可能是出於對美國後潛在市場的預期。選舉波動。美國總統大選將於 11 月 5 日舉行，結果將於 11 月 8 日公佈。一些交易員最近開始押注選舉前的持續區間交易。

「我們在 11 月底到期的 BTC 中持有超過 14 億美元的未平倉合約，看跌期權與看漲期權比率為 0.66，高於平常，」Chen 告訴 CoinDesk。 「12 月份，看跌期權與看漲期權比率為 0.39。我們肯定會看到圍繞美國大選的更多對沖資金流。」

Omkar Godbole 是 CoinDesk 市場團隊的共同總編輯。他涵蓋了市場、採礦以及有關加密貨幣世界的任何定量方面的內容。在加入 CoinDesk 之前，Omkar 曾在紐約一家投資公司擔任股票研究分析師，涵蓋材料、化學品和再生能源領域。他擁有明尼蘇達大學雙城分校的化學工程碩士學位以及威斯康辛大學麥迪遜分校的金融、會計和房地產 MBA 學位。

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