SignalPlus波動率專欄(20240528)：再憶門頭溝

昨日美股和美債因陣亡將士紀念日休市一日，但本週稍晚將有重磅數據（GDP和聯準會青睞的PCE通膨數據）公佈，因此被認為是「短暫但繁忙的一周」。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

數位貨幣方面，比特幣在橫盤了接近一周後於昨日美盤時段再次突破70000美元關卡，市場的看漲熱情似乎終於被ETF持續不斷的流入而打動，考慮到美股因假期休市，分析平台Santiment將這波上漲定性為一個令人鼓舞的跡象，因為它證明了BTC能夠在與TradFi漲跌相關性不那麼緊密的時候也能有很好的表現。

Source: TradingView；Farside Investors

但事情的發展並不是一帆風順。就在BTC突破七萬之後，市場傳來消息：門頭溝（Mt.Gox）的冷錢包向未標記地址轉移了12.24kBTC，價值約8.4億美元。 2014年，Mt.Gox的債權人在這家交易所倒閉的時候受到重創，該交易所在過去十年來一直在努力回收資金用作償還，今日BTC鏈上的轉移被部分交易員視作潛在的拋壓和利空的催化劑，BTC幣價隨後便在日內峰值處急速下滑至68,000下方。

Source：Twitter

選擇權方面，市場的焦點再度回到BTC。過去24小時的過山車行情還有市場對潛在拋壓的擔憂抬高了隱含波動率，IV曲線整體走平走高，波動率微笑也在價格下跌後快速向看跌期權傾斜，從成交上看，BTC最大一筆交易也是6月的一組Short Risky（450BTC per leg），賣出75000-Call的同時買入65000-Put作為保護，淨Premium大約為2BTC。

Source: Deribit （截至28MAY 16:00 UTC+8）

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

#Data Source: Deribit， ETH 交易總體分佈

#Data Source: Deribit，BTC 交易整體分佈

Source: Deribit Block Trade

##################################### ###Source: Deribit Block Trade###############

以上是SignalPlus波動率專欄(20240528)：再憶門頭溝的詳細內容。更多資訊請關注PHP中文網其他相關文章！