SignalPlus波動率專欄(20230604)：ETH IV大跌

昨天（3JUN）美國製造業PMI錄得48.7，低於預期和前值，同時，亞特蘭大聯邦儲備銀行GDPNow模型將美國第二季度GDP成長率從2.7%下調至1.8%，共同揭露了近期美國經濟數據走軟的現象。美債殖利率持續走低，十年期殖利率連續第五天收跌，現報4.382%，對利率政策敏感的兩年期殖利率勉強維持在4.8%上方。展望本週，接下來最重要的數據當屬週五的非農，除此之外，下週三晚間的CPI和FOMC會議也會是市場關注的焦點。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

數位貨幣方面，BTC昨日在突破68500阻力位以後持續上行，一度突破70000美元關卡，但很快從高點回調，並在隨後的三小時持續震盪，期間恰逢紐約證券交易所技術故障，多支股票下跌超過99%。

Source: TradingView

選擇權方面，昨日ETH Vol Surface全線大幅走陡下降，可能一方面是相對BTC來說ETH近幾天錶現並不太好，價格緩慢走低到了3800美元以下；另外期權前端上看漲期權的賣壓也迫使IV和RR走低，市場的買漲需求主要仍落在六月底以後，期待以太坊現貨ETF帶來新的需求。

Source: Deribit （截至2MAY 16:00 UTC+8）

Source: SignalPlus，ETH IV下行

Source: SignalPlus，ETH RR下跌

Data Source: Deribit， ETH 交易總體分佈

#Data Source: Deribit，BTC 交易總體分佈

以上是SignalPlus波動率專欄(20230604)：ETH IV大跌的詳細內容。更多資訊請關注PHP中文網其他相關文章！