利用 BTC/ETH 相关性（β=1.3），在 BTC 大幅波动时交易 ETH 价格层市场。ETH 往往滞后于 BTC 走势，形成错价窗口...
Kalshi Crypto 关联交易器
功能概述
Kalshi Crypto 关联交易器是一项面向实际任务的技能，主要用于默认信号使用一个 1. 3 的静态 BTC/ETH β -- -- 将其与滚动关联窗口、 多资产组合或实时混合。它将相关步骤、工具调用和结果整理方式集中到统一流程中，帮助使用者更快完成目标并减少重复操作。
核心要点
- 使用时应结合输入条件选择合适的执行方式，核对必要参数、依赖环境与输出内容，并按原始要求处理异常情况。
- 该技能适合需要稳定复用相关能力的场景，可作为自动化工作流的一部分，也便于后续检查、调整和扩展。
- 从功能定位来看，该技能强调把分散的操作要求整理成清晰、可复用的处理流程，使用户能够围绕既定目标快速准备输入、选择执行方式并获得结构化结果。
使用与执行
实际使用前应先确认任务范围、数据来源、运行环境、必要权限和关键参数，再依据技能说明逐步执行；若输入条件不完整，应先补齐信息或采用保守配置，避免因错误假设导致结果偏离需求。
结果检查与注意事项
执行过程中需要关注工具调用是否成功、接口或依赖是否可用、输出格式是否符合预期，并对异常提示、缺失字段和边界情况进行处理；涉及批量任务时，还应保存进度，避免中断后重复操作。
Kalshi 加密货币相关性交易员
这是一个模板。
默认信号使用静态 BTC/ETH 贝塔值（beta）1.3 —— 你可以基于滚动相关性窗口、多资产协整或实时价格数据 API 对其进行改造。
该技能已封装全部底层逻辑（市场发现、交易执行、安全防护），你只需提供 Alpha 信号。
策略概述
BTC 和 ETH 高度相关，但在 Kalshi 上，ETH 市场的价格变动通常滞后于 BTC 数小时。本技能通过监控 BTC 价格区间市场作为领先指标，以 beta=1.3 计算 ETH 公允价值，并在 ETH 市场尚未完成相应调整时发起交易。
核心优势：
- 相关性高度可验证 —— BTC/ETH 贝塔值长期稳定在 1.3 左右
- ETH 滞后于 BTC —— Kalshi 上以散户为主的 ETH 市场更新速度较慢
- 跨资产信号 —— 利用 BTC 作为免费的 ETH 交易领先指标
信号逻辑
相关性模型
- 获取 BTC 和 ETH 的价格区间市场
- 根据各市场平均概率计算 BTC 市场情绪
- 应用 beta=1.3 推导 ETH 公允价值调整量
- 将调整后的公允价值与 ETH 市场当前价格进行比对
- 当
|公允价值 − 市场价格| >= 入场阈值时触发交易
改造思路
- 滚动贝塔值：基于历史价格数据计算 30 日滚动 BTC/ETH 贝塔值
- 多资产扩展：引入 SOL、AVAX 等资产的相关性，构建更广谱的信号
- 实时数据源：接入 CoinGecko/Binance API 获取实时价格并动态计算相关性
- 市场状态识别：在牛市与熊市中采用不同贝塔值
风险参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| 入场阈值 | 10% | 触发交易所需的最小公允价值与市场价格偏离幅度 |
| 止盈阈值 | 45% | 持仓价格达到该水平时自动平仓 |
| 单笔最大仓位 | $5.00 USDC | 每个市场独立限制 |
| 单次运行最多交易数 | 3 | 速率限制 |
| 最大滑点容忍度 | 15% | 若预估滑点超过该值，则跳过本次交易 |
| 最低流动性要求 | $0 | 默认禁用 |
安装与配置
clawhub install kalshi-crypto-correlation-trader
依赖环境变量：SIMMER_API_KEY 和 SOLANA_PRIVATE_KEY。
Cron 调度
Cron 设置为 null —— 该技能默认不按计划运行，需在 Simmer UI 中手动配置调度策略。
安全机制与执行模式
该技能默认以模拟交易（dry-run）模式运行。仅当显式传入 --live 参数时，才会执行真实交易。
| 场景 | 模式 | 财务风险 |
|---|---|---|
python trader.py |
模拟交易 | 无 |
| Cron / automaton | 模拟交易 | 无 |
python trader.py --live |
实盘（经 DFlow 连接 Kalshi） | 真实 USDC |
automaton 的 Cron 设置为 null —— 它不会自动按计划运行，直到你在 Simmer UI 中完成配置。autostart: false 表示安装后不会自动启动。
必需凭证
| 变量 | 是否必需 | 说明 |
|---|---|---|
SIMMER_API_KEY |
是 | 交易授权密钥，属高敏感凭证，请妥善保管。 |
SOLANA_PRIVATE_KEY |
是 | 用于实盘交易的 Solana 私钥（Base58 编码格式）。 |
可调参数（风险参数）
所有风险参数均在 clawhub.json 中以 tunables 形式声明，可在 Simmer UI 中直接调整，无需修改代码。
| 变量 | 默认值 | 用途 |
|---|---|---|
SIMMER_CRYPTO_CORR_ENTRY_EDGE |
0.10 |
触发交易所需的公允价值与市场价格最小偏离幅度 |
SIMMER_CRYPTO_CORR_EXIT_THRESHOLD |
0.45 |
持仓价格达到该水平时执行卖出 |
SIMMER_CRYPTO_CORR_MAX_POSITION_USD |
5.00 |
单笔交易最大 USDC 金额 |
SIMMER_CRYPTO_CORR_MAX_TRADES_PER_RUN |
3 |
每次执行周期内最多交易次数 |
SIMMER_CRYPTO_CORR_SLIPPAGE_MAX |
0.15 |
跳过交易前允许的最大滑点（0.15 = 15%） |
SIMMER_CRYPTO_CORR_MIN_LIQUIDITY |
0 |
市场最低流动性要求（单位：USD；0 表示禁用） |
依赖项
simmer-sdk 由 Simmer Markets 发布于 PyPI。
- PyPI 地址：https://pypi.org/project/simmer-sdk/
- GitHub 仓库：https://github.com/SpartanLabsXyz/simmer-sdk
- 发布方：hello@simmer.markets
如需完整审计能力，请在提供实盘凭证前审阅其源代码。
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