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Java는 활성 자금 흐름을 기반으로 거래 전략을 어떻게 구현합니까?

王林
王林앞으로
2023-04-18 18:34:271066검색
1. 요약

가격은 장기적으로 상승하거나 하락할 확률이 각각 50%여야 합니다. 따라서 미래 가격을 정확하게 예측하려면 가격에 영향을 미치는 모든 요소를 ​​얻어야 합니다. 실시간으로 각 요소에 정확한 가중치를 부여하고 마지막으로 객관적이고 합리적인 분석을 수행합니다. 가격에 영향을 미치는 모든 요소를 ​​나열하면 전체 화면이 채워집니다.

요약: 글로벌 경제 환경, 국가 거시 정책, 관련 산업 정책, 수급 관계, 국제 이벤트, 금리 및 환율, 인플레이션 및 디플레이션, 시장 심리, 알 수 없는 요인 등 예측은 거대하고 불가능한 작업이 되었습니다. 그래서 아주 일찍부터 저는 시장이 예측 불가능하다는 것을 깨달았습니다. 그러면 시장의 모든 예측은 가정이 되었고, 거래는 확률 게임이 되었는데, 이는 흥미롭습니다.

2. 자본 흐름을 이용하는 이유

시장을 예측할 수 없으니 정말 무관심한 걸까요? 아니요. 모든 거시적, 미시적 요인이 가격에 반영되었습니다. 즉, 가격은 모든 요인의 상호작용의 결과라는 의미입니다. 완전한 거래 전략을 세우려면 가격만 분석하면 됩니다. Java는 활성 자금 흐름을 기반으로 거래 전략을 어떻게 구현합니까?

먼저 잘 생각해보세요. 왜 가격이 오르나요?

국가의 관련 산업에 대한 정책 지원, 원산지의 폭우, 국제 무역 전쟁, MACD 골든 크로스, 다른 사람들의 구매 등 때문이라고 말할 수 있습니다. 물론 이것이 맞을 수도 있습니다. 돌이켜보면 가격이 상승한 이유를 항상 알 수 있습니다.

사실 가격의 등락은 모든 배를 들어올리는 밀물과 비슷합니다. 가격 상승은 자금 홍보와 분리될 수 없습니다. 시장에 판매자보다 구매자가 많으면 가격이 상승하게 됩니다. 반면, 구매자보다 판매자가 많으면 가격이 하락합니다. 이 개념을 통해 우리는 순자금 흐름에 반영된 수요와 공급 관계를 기반으로 미래 가격 추세에 대한 합리적인 예측을 제공할 수 있습니다.

3. 자금 흐름의 원리

자금 흐름 분석은 기존 분석과 달리 일정 기간 동안의 일련의 거래 데이터를 기반으로 어떤 거래가 적극적 자금 유입이고 어떤 거래가 적극적 자금 유출인지 분석합니다. 그런 다음 해당 기간 동안의 활성 유입량에서 활성 유출량을 빼면 해당 기간 동안의 순자본 유입을 알 수 있습니다. 자금의 순유입이 양수이면 제품의 공급이 수요를 초과한다는 의미이고, 자금의 순유출이 있으면 제품의 공급이 수요를 초과한다는 의미입니다.

Java는 활성 자금 흐름을 기반으로 거래 전략을 어떻게 구현합니까?

이 글을 읽고 나면 실제 거래에서는 누군가가 사고 누군가가 팔아야 거래가 완료되는 것이 아닐까 궁금해하시는 분들이 계실 겁니다. 거래 주문에는 구매만큼의 판매가 이루어져야 하며, 자금 유입과 유출이 동일해야 합니다. 자본의 유입과 유출은 어디서 오는가? 실제로 엄밀히 말하면 각 매수 주문은 해당 매도 주문과 일치해야 하며 자본 유입과 자본 유출이 동일해야 합니다. 어떤 주문이 ​​적극적으로 매수되고 어떤 주문이 ​​적극적으로 매도되었는지 계산하려면 막대 데이터를 사용하고 거래량과 가격을 기반으로 하는 절충 방법만 사용할 수 있습니다.

4. 자본 흐름 계산 방법

자본 흐름의 변화는 막대 데이터를 통합하여 실시간으로 계산됩니다. 활성 자금 흐름을 계산하는 알고리즘에는 두 가지가 있습니다.

  • 첫 번째는 현재 주문의 거래 가격이 상대방 가격 또는 초과 가격으로 실행되는 경우 구매 거래 가격 >= 판매 가격입니다. 구매자가 더 높은 가격으로 거래를 완료하려는 의지가 적극적인 자금 유입에 포함됩니다.

  • 둘째, 현재 거래 가격 > 최종 거래 가격이면 현재 거래량이 가격 상승을 적극적으로 밀어올리는, 즉 적극적인 자금 유입이 포함된 것으로 이해할 수 있습니다.

Java는 활성 자금 흐름을 기반으로 거래 전략을 어떻게 구현합니까?

위의 두 번째 알고리즘을 예로 들어보겠습니다.

특정 품종의 10:00 종가는 3450이고 11:00 종가는 3455이므로 10:00을 사용합니다~ 11 : 00의 거래량이 활성 자금 유입에 포함됩니다. 그렇지 않으면 활성 자금 유출에 포함됩니다. 본 글은 두 번째 방법을 기반으로 가격변동 요인을 추가하여 이전봉과 이전봉의 종가를 비교하여 거래량 * 상승 또는 하락봉의 변동폭을 순차적으로 포함시킨 후, 이를 기반으로 합니다. 이 순서에 따라 자금의 활성 유입 비율을 계산합니다.

5. 트레이딩 로직

이 글에서는 선물시장의 자본 흐름을 '거래량'의 관점에서 설명하고, 바 데이터를 실시간으로 분석하여 단기 가격 추세를 판단하는 트레이딩 모델을 구축합니다. 정상적인 상황에서 자본 흐름과 가격 추세는 네 가지 기본 상황으로 나눌 수 있습니다.

  • 가격이 상승하고 동시에 단위 시간당 순 자본 유입이 있습니다. 이 경우 강한 것으로 간주됩니다. 그리고 앞으로도 가격이 계속 상승할 확률은 더 큽니다.

  • 주가가 상승하고 동시에 단위 시간당 활성 자금의 순유출이 발생합니다. 중간 정도의 힘이 있고 향후 지속적인 가격 상승률이 크게 약화됩니다.

  • 주가가 하락하고 동시에 단위 시간당 자금이 순 유입됩니다. 이 경우 약점으로 간주되며 앞으로도 가격이 계속 하락할 확률이 더 큽니다

  • 주가가 하락함과 동시에 단위 시간당 활성 자금의 순유출이 발생합니다. 이 경우에는 중간 정도의 약세 상황이며 가격이 계속 하락하는 속도는 Java는 활성 자금 흐름을 기반으로 거래 전략을 어떻게 구현합니까?

주요 변수는 다음과 같습니다.

  • 예비 기간 저점(ll)

  • 이전 고점(hh)

  • 적극 매수(barIn)

  • 활성 판매(barOut)

  • 활성 유입 대 활성 유출 비율(barRatio)

  • 개방 임계값(openValve)

  • 현재 위치(myAmount)

  • L ast K 라인 종가 (닫기)

출구 및 진입 조건 좋은 양적 거래 전략에는 안정적인 수익뿐만 아니라 위험을 제어하고 작은 확률이 발생할 때 큰 손실을 피하는 능력도 필요합니다. 여기에서는 활성 자본 흐름을 추적하는 전략을 사용하고 단기 가격 예측을 통해 상품 선물의 시장 방향을 분석하여 높은 수익과 낮은 위험을 달성합니다. 전략 단계는 다음과 같습니다. Java는 활성 자금 흐름을 기반으로 거래 전략을 어떻게 구현합니까?

  • 롱 포지션 열기: 현재 포지션이 없고 barRatio > openValve인 경우 매수 포지션을 오픈합니다.

  • 숏 포지션 열기: 현재 포지션이 있는 경우 포지션이 없고 barRatio < 1 / openValve, 매도하여 포지션을 청산합니다.

  • 롱 포지션을 청산하고 < ll을 청산하면 포지션을 청산합니다. 포지션 청산: 현재 매도 포지션을 보유하고 > ; hh를 청산한 경우

  • 6. 전략 소스 코드 작성

데이터 획득 및 계산 
function data() {
    var self = {};
    var barVol = [];
    var bars = _C(exchange.GetRecords); //获取bar数据
    if (bars.length < len * 2) { //控制bar数据数组的长度
        return;
    }
    for (var i = len; i > 0; i--) {
        var barSub_1 = bars[bars.length - (i + 1)].Close - bars[bars.length - (i + 2)].Close; //计算当前收盘价与上个bar收盘价的价差
        if (barSub_1 > 0) { //如果价格涨了，就在数组里面添加正数
            barVol.push(bars[bars.length - (i + 1)].Volume * (bars[bars.length - (i + 1)].High - bars[bars.length - (i + 1)].Low));
        } else if (barSub_1 < 0) { //如果价格跌了，就在数组里面添加负数
            barVol.push(-bars[bars.length - (i + 1)].Volume * (bars[bars.length - (i + 1)].High - bars[bars.length - (i + 1)].Low));
        }
    }
    if (barVol.length > len) {
        barVol.shift(); //释放多余的数据
    }
    self.barIn = 0;
    self.barOut = 0;
    for (var v = 0; v < barVol.length; v++) {
        if (barVol[v] > 0) {
            self.barIn += barVol[v]; //合并全部主动流入的资金
        } else {
            self.barOut -= barVol[v]; //合并全部主动流出的资金
        }
    }
    self.barRatio = self.barIn / Math.abs(self.barOut); //计算主动流入资金与主动流出资金的比值
    bars.pop(); //删除未结束的bar数据
    self.close = bars[bars.length - 1].Close; //获取上根K线的收盘价
    self.hh = TA.Highest(bars, hgLen, 'High'); //获取前高
    self.ll = TA.Lowest(bars, hgLen, 'Low'); //获取前低
    return self;
}</p>
<p> GetRecords 메소드를 통해 막대 데이터 직접 획득 발명가의 정량화 API에서. 최고가, 최저가, 시가, 종가, 거래량, 표준 타임스탬프가 포함됩니다. 최신 거래 가격이 최종 거래 가격보다 큰 경우 최신 거래량*(최고 가격 - 최저 가격)이 활성 구매에 포함됩니다. 최신 거래 가격이 마지막 거래 가격보다 낮으면 최신 거래량이 포함됩니다. 거래량*(최고가 - 최저가)은 활성 매수에 포함됩니다. 거래량*(최고가 - 최저가)은 활성 매도에 포함됩니다. <strong></strong></p>포지션 데이터 가져오기<p></p>
<pre class="brush:php;toolbar:false">function positions(name) {
    var self = {};
    var mp = _C(exchange.GetPosition); //获取持仓
    if (mp.length == 0) {
        self.amount = 0;
    }
    for (var i = 0; i < mp.length; i++) { //持仓数据处理
        if (mp[i].ContractType == name) {
            if (mp[i].Type == PD_LONG || mp[i].Type == PD_LONG_YD) {
                self.amount = mp[i].Amount;
            } else if (mp[i].Type == PD_SHORT || mp[i].Type == PD_SHORT_YD) {
                self.amount = -mp[i].Amount;
            }
            self.profit = mp[i].Profit;
        } else {
            self.amount = 0;
        }
    }
    return self;
}

기본 위치 데이터 가져오기 발명가의 정량적 API에 있는 GetPosition 메소드를 사용하여 이러한 기본 데이터를 추가로 처리합니다. 현재 매수 주문을 보유하고 있는 경우 플러스 포지션 수량을 반환하고, 현재 단기 주문을 보유하고 있다면 마이너스 포지션 수량을 반환합니다. 이는 포지션 개시 및 청산 로직의 계산을 용이하게 하기 위한 것입니다.

주문하고 거래하세요

function trade() {
    var myData = data(); //执行data函数
    if (!myData) {
        return;
    }
    var mp = positions(contractType); //获取持仓信息
    var myAmount = mp.amount; //获取持仓数量
    var myProfit = mp.profit; //获取持仓浮动盈亏
    if (myAmount > 0 && myData.close < myData.ll) {
        p.Cover(contractType, unit); //多头平仓
    }
    if (myAmount < 0 && myData.close > myData.hh) {
        p.Cover(contractType, unit); //空头平仓
    }
    if (myAmount == 0) {
        if (myData.barRatio > openValve) {
            p.OpenLong(contractType, unit); //多头开仓
        } else if (myData.barRatio < 1 / openValve) {
            p.OpenShort(contractType, unit); //空头开仓
        }
    }
}

7. 전략 특징

특징:

몇 가지 핵심 매개변수: 모델 설계 아이디어가 명확하고 핵심 매개변수가 3개뿐입니다. 최적화를 위한 공간은 작고 과적합을 효과적으로 피할 수 있습니다. 강력한 보편성 : 전략논리가 단순하고 보편성이 높으며 농산물을 제외한 대부분의 품종에 적합하며 여러 품종과의 결합이 가능합니다.

개선:

추가된 포지션 조건: 일방향(주식) 시장 자본 흐름은 가격 상승 및 하락, 거래량 및 기타 요인을 기반으로 자본의 유입 또는 유출을 정의할 수 있습니다. 그러나 이 전략에는 포지션 조건이 포함되지 않기 때문에 액티브 자금 흐름 통계가 왜곡될 수 있습니다. 표준편차 조건 추가: 포지션 개설 조건이 자금 흐름에만 의존하면 잘못된 신호가 자주 발생하여 포지션이 자주 개설되고 청산될 수 있습니다. 지정된 기간 내 순 자금 유출의 평균과 표준 편차를 계산하여 잘못된 신호를 필터링합니다.

전체 전략 소스 코드: 

/*backtest
start: 2016-01-01 09:00:00
end: 2019-12-31 15:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*/

var p = $.NewPositionManager(); //调用商品期货交易类库

//持仓数据处理
function positions(name) {
    var self = {};
    var mp = _C(exchange.GetPosition); //获取持仓
    if (mp.length == 0) {
        self.amount = 0;
    }
    for (var i = 0; i < mp.length; i++) { //持仓数据处理
        if (mp[i].ContractType == name) {
            if (mp[i].Type == PD_LONG || mp[i].Type == PD_LONG_YD) {
                self.amount = mp[i].Amount;
            } else if (mp[i].Type == PD_SHORT || mp[i].Type == PD_SHORT_YD) {
                self.amount = -mp[i].Amount;
            }
            self.profit = mp[i].Profit;
        } else {
            self.amount = 0;
        }
    }
    return self;
}

//行情数据处理函数
function data() {
    var self = {};
    var barVol = [];
    var bars = _C(exchange.GetRecords); //获取bar数据
    if (bars.length < len * 2) { //控制bar数据数组的长度
        return;
    }
    for (var i = len; i > 0; i--) {
        var barSub_1 = bars[bars.length - (i + 1)].Close - bars[bars.length - (i + 2)].Close; //计算当前收盘价与上个bar收盘价的价差
        if (barSub_1 > 0) { //如果价格涨了，就在数组里面添加正数
            barVol.push(bars[bars.length - (i + 1)].Volume * (bars[bars.length - (i + 1)].High - bars[bars.length - (i + 1)].Low));
        } else if (barSub_1 < 0) { //如果价格跌了，就在数组里面添加负数
            barVol.push(-bars[bars.length - (i + 1)].Volume * (bars[bars.length - (i + 1)].High - bars[bars.length - (i + 1)].Low));
        }
    }
    if (barVol.length > len) {
        barVol.shift(); //释放多余的数据
    }
    self.barIn = 0;
    self.barOut = 0;
    for (var v = 0; v < barVol.length; v++) {
        if (barVol[v] > 0) {
            self.barIn += barVol[v]; //合并全部主动流入的资金
        } else {
            self.barOut -= barVol[v]; //合并全部主动流出的资金
        }
    }
    self.barRatio = self.barIn / Math.abs(self.barOut); //计算主动流入资金与主动流出资金的比值
    bars.pop(); //删除未结束的bar数据
    self.close = bars[bars.length - 1].Close; //获取上根K线的收盘价
    self.hh = TA.Highest(bars, hgLen, 'High'); //获取前高
    self.ll = TA.Lowest(bars, hgLen, 'Low'); //获取前低
    return self;
}

//交易函数
function trade() {
    var myData = data(); //执行data函数
    if (!myData) {
        return;
    }
    var mp = positions(contractType); //获取持仓信息
    var myAmount = mp.amount; //获取持仓数量
    var myProfit = mp.profit; //获取持仓浮动盈亏
    if (myAmount > 0 && myData.close < myData.ll) {
        p.Cover(contractType, unit); //多头平仓
    }
    if (myAmount < 0 && myData.close > myData.hh) {
        p.Cover(contractType, unit); //空头平仓
    }
    if (myAmount == 0) {
        if (myData.barRatio > openValve) {
            p.OpenLong(contractType, unit); //多头开仓
        } else if (myData.barRatio < 1 / openValve) {
            p.OpenShort(contractType, unit); //空头开仓
        }
    }
}

//程序主入口，从这里启动
function main() {
    while (true) { //进入循环
        if (exchange.IO("status")) { //如果是开市时间
            _C(exchange.SetContractType, contractType); //订阅合约
            trade(); //执行trade函数
        }
    }
}

8. 전략 백테스트

전략 구성:

백테스트 성능: Java는 활성 자금 흐름을 기반으로 거래 전략을 어떻게 구현합니까?

위 내용은 Java는 활성 자금 흐름을 기반으로 거래 전략을 어떻게 구현합니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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