포지션을 헤징하고 마감한다는 것은 무엇을 의미합니까?

헤지 클로징은 반대 포지션을 구축하여 가격 변동 위험을 줄이는 거래 전략입니다. 이는 자산을 구매하고 관련 자산을 매도하는 방식을 동시에 사용하여 가격 상승과 하락이 서로 상쇄되도록 합니다. 단계에는 기초 자산 식별, 반대 포지션 설정, 예상 결과 발생 시 포지션 마감이 포함됩니다. 장점은 위험 감소, 이익 잠금 및 꼬리 위험 헤징입니다. 단점으로는 거래 비용, 제한된 상승 여력, 상관관계 위험 등이 있습니다.

헤지 청산

정의:

헤지 청산은 특정 자산의 가격 변동 위험을 제거하거나 줄이기 위해 반대 위치를 설정하는 거래 전략입니다.

작동 방식:

헤징 거래에서 거래자는 동시에 하나의 자산을 구매하고 상관관계가 높은 다른 자산을 매도합니다. 이러한 방식으로, 구매한 자산의 가격이 상승하면 공매도한 자산의 가격은 하락하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 이는 가격 변동으로 인한 전반적인 손실 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.

단계:

1. 관련 자산 식별: 동일 업계의 두 회사 주식 또는 상품 선물 계약과 같이 성과의 상관관계가 높고 반대 방향으로 변동하는 두 자산을 선택합니다.
2. 반대 포지션 구축: 하나의 자산을 구매하고 다른 자산을 매도하여 포지션 규모가 동일하거나 비례하는지 확인하세요.
3. 포지션 청산: 시장 움직임이 예상한 결과로 이어질 때 두 포지션을 청산합니다. 일반적으로 구매한 자산의 가격이 상승하면 매도된 자산의 가격은 하락하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

장점:

• 위험 감소: 헤징을 통해 거래자는 단일 자산의 가격 변동으로 인한 잠재적 손실을 줄일 수 있습니다.
• 예상 이익: 예상되는 가격 변동이 발생하면 포지션을 종료하면 이익이 확정될 수 있습니다.
• 헤지 꼬리 위험: 헤징은 극단적인 시장 상황에서 상당한 손실로부터 포트폴리오를 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다.

단점:

• 거래 비용: 헤징 거래를 설정하고 유지하는 데 거래 수수료와 이자 비용이 있습니다.
• 제한된 상승: 매수한 자산의 가격이 상승하면 공매도한 자산의 가격이 하락하기 때문에 헤징 전략은 잠재적 이익을 제한합니다.
• 상관관계 위험: 자산의 상관관계가 완벽하게 헤징되지 않으면 헤징 거래로 인해 손실이 발생할 수 있습니다.

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