SignalPlus 변동성 칼럼(20240528): Mentougou 리콜

어제 미국 주식과 미국 채권이 현충일로 인해 하루 휴장했는데, 이번 주 후반에 발표되는 헤비 데이터(연준이 선호하는 GDP 및 PCE 인플레이션 데이터)가 있을 예정이어서 그렇습니다. "짧지만 바쁜" 한 주라고 생각됩니다.

출처: SignalPlus, Economic Calendar

디지털 통화 측면에서 비트코인은 거의 일주일 동안 횡보세를 보인 후 어제 미국 거래 세션에서 다시 한번 70,000달러를 넘어섰습니다. ETF의 지속적인 유입에 감명을 받은 분석 플랫폼인 Santiment는 미국 주식이 휴일 동안 휴장했다는 점을 고려하여 BTC가 상승 및 하락과 밀접하게 연관되어 있지 않을 때 좋은 성과를 낼 수 있음을 입증하면서 상승을 고무적인 신호로 묘사했습니다. TradFi의 .

출처: TradingView; Farside Investors

하지만 상황이 순조롭게 진행되지 않습니다. BTC가 70,000을 초과한 직후 시장에서 뉴스가 나왔습니다. Mt. Gox의 콜드 지갑이 표시되지 않은 주소로 약 8억 4천만 달러 상당의 12.24kBTC를 전송했습니다. Mt. Gox의 채권자들은 2014년 거래소가 붕괴되었을 때 큰 타격을 입었습니다. 거래소는 지난 10년 동안 상환 자금을 회수하는 데 어려움을 겪었으며 일부 거래자들은 오늘의 BTC 체인 전송을 압력의 촉매제로 간주합니다. 부정적인 소식으로 인해 BTC 가격은 이날 최고치에 68,000 이하로 급락했습니다.

출처: Twitter

옵션 측면에서 시장의 초점은 다시 BTC로 돌아왔습니다. 지난 24시간 동안의 롤러코스터 시장과 잠재적인 매도 압력에 대한 시장의 우려로 인해 내재 변동성이 높아졌습니다. IV 곡선은 전체적으로 평탄화되고 상승했으며, 가격이 하락한 후 변동성 미소도 빠르게 풋 옵션 쪽으로 기울었습니다. 거래 관점에서 볼 때 BTC 가장 큰 거래는 6월의 Short Risky(레그당 450 BTC) 그룹이었으며 보호 수단으로 75,000-Call을 매도하고 65,000-Put을 매수했으며 순 프리미엄은 약 2 BTC였습니다.

출처: Deribit(5월 28일 16:00 UTC+8 기준)

출처: SignalPlus

출처: SignalPlus

데이터 출처: Deribit, 전체 분포 ETH 거래

데이터 출처: Deribit, BTC 거래 전체 분포

출처: Deribit Block Trade

출처: Deribit Block Trade

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