SignalPlus 변동성 칼럼(20230604): ETH IV 급락

어제(6월 3일) 미국 제조업 PMI는 예상보다 낮은 48.7을 기록했습니다. 동시에 애틀랜타 연준 GDPNow 모델은 미국 2분기 GDP 성장률을 2.7%에서 1.8%로 낮췄습니다. 공동 공개 이는 최근 미국 경제지표가 약세를 보이고 있음을 반영한다. 미국 국채수익률은 하락세를 이어가며 10년물 금리는 5일 연속 하락해 현재 4.382%에 머물고 있고, 금리정책에 민감한 2년물 금리는 간신히 4.8%를 넘었다. 이번 주를 앞두고 다음으로 가장 중요한 데이터는 금요일의 비농업 고용이 될 것입니다. 또한 다음 주 수요일 밤의 CPI 및 FOMC 회의도 시장의 관심의 초점이 될 것입니다.

출처: SignalPlus, Economic Calendar

디지털화폐 기준으로 BTC는 어제 68,500 저항선을 돌파한 후 상승세를 이어갔고, 한때 70,000달러를 돌파했지만 곧 고점에서 하락세를 이어갔습니다. 그 후 3시간 동안 뉴욕 증권거래소의 기술적인 문제가 발생했고 많은 주식이 99% 이상 하락했습니다.

출처: TradingView

옵션 측면에서 ETH Vol Surface는 어제 전반적으로 급격히 하락했습니다. 아마도 한편으로는 최근 ETH가 BTC에 비해 그다지 좋은 성과를 내지 못했고 가격도 천천히 하락했습니다. 또한 옵션 부문의 콜 옵션에 대한 매도 압력으로 인해 IV 및 RR도 하락했으며 시장의 매수 및 매도 수요는 여전히 6월 말 이후일 것으로 예상됩니다. 새로운 수요를 가져올 것이다.

출처: Deribit(5월 2일 16:00 UTC+8 기준)

출처: SignalPlus, ETH IV 하락

출처: SignalPlus, ETH RR 하락

데이터 소스 : Deribit, ETH 거래 전체 분포

데이터 출처: Deribit, BTC 거래 전체 분포

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