無料学習の推奨事項: Python ビデオ チュートリアル
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from scipy import statsimport pandas as pdimport matplotlib.pyplot as pltimport statsmodels.api as smfrom statsmodels.tsa.arima.model import ARIMAfrom statsmodels.graphics.tsaplots import plot_predict plt.rcParams['font.sans-serif']=['simhei']#用于正常显示中文标签plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False#用于正常显示负号
1. データを読んでグラフを描画します
data=pd.read_csv('数据/客运量.csv',index_col=0)data.index = pd.Index(sm.tsa.datetools.dates_from_range('1949', '2008'))#将时间列改为专门时间格式,方便后期操作data.plot(figsize=(12,8),marker='o',color='black',ylabel='客运量')#画图
#この記事で使用されている乗客の流れの時系列データ: https://download.csdn.net/download /weixin_45590329/ 14143811
#時系列折れ線グラフは以下のようになります。データが増加傾向にあることは明らかであり、データが安定していないと暫定的に判断されます
2定常性テスト
sm.tsa.adfuller(data,regression='c')sm.tsa.adfuller(data,regression='nc')sm.tsa.adfuller(data,regression='ct')
3 つのテストを実施します。いくつかの結果に示されているように、ADF 単位根テストの形式により、シーケンスが定常ではないことが判明しました。
3. 最初に実行します。データの次数差分処理
diff=data.diff(1)diff.dropna(inplace=True)diff.plot(figsize=(12,8),marker='o',color='black')#画图
一次データの作成差分後、折れ線グラフは最初に静止と判断されます
4. 定常性を実行します。一次差分データの検定#
sm.tsa.adfuller(diff,regression='c')sm.tsa.adfuller(diff,regression='nc')sm.tsa.adfuller(diff,regression='ct')図に示すように、シーケンスが定常であることがわかります
5. ARIMA (p, d, q)
fig = plt.figure(figsize=(12,8))ax1 = fig.add_subplot(211)fig = sm.graphics.tsa.plot_acf(diff.values.squeeze(), lags=12, ax=ax1)#自相关系数图1阶截尾,决定MA(1)ax2 = fig.add_subplot(212)fig = sm.graphics.tsa.plot_pacf(diff, lags=12, ax=ax2)#偏相关系数图1阶截尾,决定AR(1)自己相関係数マップ ACF および偏自己相関係数マップ PACF に従って、元のデータを ARIMA (1 ,1,1) モデル # として決定します。 ##6. パラメータ推定
model = ARIMA(data, order=(1, 1, 1)).fit()#拟合模型model.summary()#统计信息汇总#系数检验params=model.params#系数tvalues=model.tvalues#系数t值bse=model.bse#系数标准误pvalues=model.pvalues#系数p值#绘制残差序列折线图resid=model.resid#残差序列fig = plt.figure(figsize=(12,8))ax = fig.add_subplot(111)ax = model.resid.plot(ax=ax)#计算模型拟合值fit=model.predict(exog=data[['TLHYL']])
#8.1.检验序列自相关sm.stats.durbin_watson(model.resid.values)#DW检验:靠近2——正常;靠近0——正自相关;靠近4——负自相关#8.2.AIC和BIC准则model.aic#模型的AIC值model.bic#模型的BIC值#8.3.残差序列正态性检验stats.normaltest(resid)#检验序列残差是否为正态分布#最终检验结果显示无法拒绝原假设,说明残差序列为正态分布,模型拟合良好#8.4.绘制残差序列自相关图和偏自相关图fig = plt.figure(figsize=(12,8))ax1 = fig.add_subplot(211)fig = sm.graphics.tsa.plot_acf(resid.values.squeeze(), lags=12, ax=ax1)ax2 = fig.add_subplot(212)fig = sm.graphics.tsa.plot_pacf(resid, lags=12, ax=ax2)#如果两图都零阶截尾,这说明模型拟合良好
#预测至2016年的数据。由于ARIMA模型有两个参数,至少需要包含两个初始数据,因此从2006年开始预测predict = model.predict('2006', '2016', dynamic=True)print(predict)#画预测图及置信区间图fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,8))fig = plot_predict(model, start='2002', end='2006', ax=ax)legend = ax.legend(loc='upper left')
多数の無料学習に関する推奨事項については、Python チュートリアル##(ビデオ)# をご覧ください。
以上がPython の statsmodels モジュールを使用して ARIMA モデルを適合する方法を学びますの詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

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