株価の時系列分析のために MySQL でラグ関数をシミュレートするにはどうすればよいですか?

MySQL 時系列分析: 株価比較のための LAG 関数のシミュレーション

MySQL には LAG 関数が組み込まれていないため、特に連続した株価を比較する場合、時系列分析が複雑になる可能性があります。 この記事では、LAG 関数を効果的にシミュレートし、複数の企業の時間の経過に伴う見積もりの​​変動を計算するための回避策を示します。

私たちのアプローチは巧妙なテクニックを使用しています:

<code class="language-sql">SET @quot = -1;
SELECT time,
       company,
       @quot AS lag_quote,
       @quot := quote AS curr_quote
FROM stocks
ORDER BY company, time;</code>

@quot 変数は両方を巧みに処理します。

• lag_quote: 前の行からの引用。
• curr_quote: 現在の行の引用符。

結果を company と time で並べ替えることで、各企業のデータ内での正確な比較が保証されます。

目的の出力形式 (元の質問で潜在的に要求されているとおり) を実現するには、ネストされたクエリを使用します。

<code class="language-sql">SET @quot = 0, @latest = 0, @comp = '';
SELECT B.*
FROM (
    SELECT A.time,
           A.change,
           IF(@comp = A.company, 1, 0) AS LATEST,
           @comp := A.company AS company
    FROM (
        SELECT time,
               company,
               quote - @quot AS change,
               @quot := quote AS curr_quote
        FROM stocks
        ORDER BY company, time
    ) A
    ORDER BY company, time DESC
) B
WHERE B.LATEST = 1;</code>

このネストされたクエリ構造は、各企業の最新の見積り変更を効率的に識別し、構造化された方法でデータを表示します。

この方法は、MySQL で LAG 関数をシミュレートするための実用的で効率的なソリューションを提供します。これは、ネイティブ LAG 関数が利用できない場合に特に役立ちます。 これは、さまざまな時系列分析タスクにとって強力な手法です。

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