多态本身不支持并发，但为多套止损策略的统一调度和隔离执行奠定基础；真正实现并发回测需结合容器化与参数化调度，用策略模式封装逻辑、docker隔离运行、独立配置与结果归因分析。
多态机制本身不直接支持“并发”，但它为多套止损策略的统一调度和隔离执行打下关键基础。真正实现并发回测，需要把多态设计与容器化、参数化调度结合——策略逻辑用多态封装，执行层面靠Docker或进程隔离并行跑。
用策略模式定义止损逻辑接口
所有止损策略（如移动止损、ATR止损、百分比止损）都继承同一个抽象基类，比如StopLossStrategy，强制实现should_exit()和update_stop_price()两个方法。这样上层回测引擎只需调用父类方法，无需关心具体是哪一种止损方式。不同策略之间互不影响，新增一种止损类型，只写新子类、不改引擎代码。
每种策略绑定独立回测任务
并发不是让多个策略在同一个Python进程里“抢资源”，而是为每套策略启动一个独立运行环境：
- 每个策略对应一个Docker容器，镜像中预装固定版本的pandas、numpy、backtrader等库，确保数值一致性
- 通过挂载方式传入专属参数文件（如ma_stop_v1.yml），指定股票池、起止时间、ATR倍数等可变项
- 容器启动命令统一为python run_backtest.py --strategy atr_trailing --config ./configs/atr_v2.yml
结果归因与横向对比
并发跑完后，所有输出（净值序列、交易明细、绩效指标JSON）都落盘到宿主机不同子目录下。这时再用脚本批量读取各策略的max_drawdown、profit_factor、win_rate，生成横向对比表。重点看策略间收益相关性——如果三套止损策略在相同行情下净值曲线高度同步，说明它们本质同质，组合意义有限。
避免常见陷阱
多态+并发容易踩的坑：
- 没锁定环境版本：同一策略在不同容器里跑出不同结果，根源常是TA-Lib或pandas版本浮动
- 共享数据目录：多个容器同时写同一个CSV文件，导致数据错乱或覆盖
- 忽略时区与locale：回测时间戳解析出错，尤其涉及开盘/收盘逻辑时
- 把“多策略”误解为“多线程”：在单进程里用threading跑多个策略，反而因GIL和状态污染降低可信度
