Vier Handelsstrategien mit gleitendem Durchschnitt

Der gleitende Durchschnitt (MA) ist ein häufig verwendeter Indikator für die technische Analyse, der Preisdaten über einen bestimmten Zeitraum glättet. Sie können in Handelsstrategien verwendet werden, um potenzielle Trendumkehrungen, Ein- und Ausstiegszeiten, Unterstützungs-/Widerstandsniveaus (S/R) usw. zu identifizieren. In diesem Artikel werden verschiedene Trading-Strategien mit gleitenden Durchschnitten untersucht, wie jede einzelne funktioniert und welche Erkenntnisse sie liefern kann.

Warum die Trading-Strategie mit gleitendem Durchschnitt verwenden?

Gleitende Durchschnitte können Marktstörungen filtern, indem sie Preisdaten glätten und Händlern dabei helfen, Markttrends effektiv zu erkennen. Händler können die Marktdynamik auch beurteilen, indem sie die Interaktion zwischen mehreren gleitenden Durchschnitten beobachten. Darüber hinaus sind gleitende Durchschnitte sehr flexibel und Händler können ihre Strategien frei an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen.

1. Double Moving Average Crossover

Die Double Moving Average Crossover-Strategie erfordert die Verwendung von zwei gleitenden Durchschnitten mit unterschiedlichen Perioden. Händler verwenden in der Regel einen kurzfristigen gleitenden Durchschnitt und einen langfristigen gleitenden Durchschnitt, beispielsweise den 50-Tage-MA und den 200-Tage-MA. Typischerweise sind diese beiden gleitenden Durchschnitte vom gleichen Typ, beispielsweise ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA). Händler können jedoch auch zwei verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten verwenden, beispielsweise einen SMA und einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA).

Bei dieser Handelsstrategie müssen sich Händler auf den Schnittpunkt zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten konzentrieren. Wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt den langfristigen gleitenden Durchschnitt (auch als goldenes Kreuz bekannt) überschreitet, entsteht ein bullisches Signal, das auf eine mögliche Kaufgelegenheit hinweist. Umgekehrt entsteht ein rückläufiges Signal, wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt den langfristigen gleitenden Durchschnitt nach unten kreuzt (auch als Todeskreuz bezeichnet), was auf eine mögliche Verkaufsmöglichkeit hinweist.

2. Band des gleitenden Durchschnitts

Das Band des gleitenden Durchschnitts besteht aus mehreren Linien des gleitenden Durchschnitts mit unterschiedlichen Perioden. Ein gleitendes Durchschnittsband kann aus 4 bis 8 SMAs bestehen, die genaue Anzahl kann jedoch je nach persönlicher Präferenz variieren. Händler können auch die Intervalle zwischen MAs anpassen, um sie an unterschiedliche Handelsumgebungen anzupassen. Beispielsweise besteht ein gleitendes Durchschnittsband standardmäßig aus 4 SMAs, nämlich dem 20-Tage-, 50-Tage-, 100-Tage- und 200-Tage-SMA.

Bei Verwendung der Handelsstrategie „Moving Average Bands“ müssen Händler die Expansion und Kontraktion der Moving Average Bands verfolgen. Wenn sich beispielsweise das Band des gleitenden Durchschnitts ausdehnt, also in einer Zeit steigender Preise, und sich der kurzfristige gleitende Durchschnitt vom längerfristigen gleitenden Durchschnitt entfernt, deutet dies darauf hin, dass sich der Markttrend verstärkt. Wenn andererseits die Bänder des gleitenden Durchschnitts schrumpfen, d. h. die gleitenden Durchschnitte konvergieren oder überlappen, deutet dies darauf hin, dass eine Konsolidierung oder ein Rückzug bevorsteht.

3. Umschlag mit gleitendem Durchschnitt

Die Handelsstrategie mit Umschlag mit gleitendem Durchschnitt muss nur einen gleitenden Durchschnitt verwenden, und zwei Grenzlinien werden in festen Prozentsätzen über und unter dem gleitenden Durchschnitt festgelegt, um einen Umschlagdraht zu bilden. Der mittlere gleitende Durchschnitt kann entweder ein SMA oder ein EMA sein, abhängig von der vom Händler geforderten Sensibilität. Eine gängige Handelsstrategie mit gleitenden Durchschnittshüllkurven verwendet einen 20-Tage-SMA mit zwei Hüllkurven, die entweder 2,5 % oder 5 % vom SMA entfernt sind. Das Verhältnis ist nicht festgelegt und kann je nach Marktvolatilität angepasst werden, um weitere Preisschwankungen zu erfassen.

Diese Handelsstrategie kann verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Wenn der Preis die obere Grenze überschreitet, deutet dies darauf hin, dass der Vermögenswert möglicherweise überkauft ist und möglicherweise eine Verkaufsmöglichkeit besteht. Fällt der Preis dagegen unter die untere Grenze, deutet dies darauf hin, dass der Vermögenswert möglicherweise überverkauft ist und möglicherweise eine Kaufgelegenheit besteht.

Vergleich zwischen Moving Average Envelope und Bollinger Band (BB)

Bollinger Band (BB) ähnelt dem Moving Average Envelope. Beide verwenden normalerweise den 20-Tage-SMA als Mittellinie, und die Mittellinie setzt zwei Grenzlinien nach oben und runter. Trotz ähnlicher Methoden gibt es einige Unterschiede zwischen den beiden Metriken.

Die Hüllkurve des gleitenden Durchschnitts besteht aus zwei Grenzlinien, die in festen Prozentsätzen über und unter dem zentralen gleitenden Durchschnitt festgelegt sind. Im Gegensatz dazu verwenden Bollinger-Bänder zwei Spuren, die zwei Standardabweichungen von einem zentralen gleitenden Durchschnitt entfernt sind.

Im Allgemeinen können sowohl Bollinger-Bänder als auch gleitende Durchschnittsumschläge verwendet werden, um potenzielle überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren, aber die Identifizierungsmethoden sehen etwas anders aus. Die Hüllkurve des gleitenden Durchschnitts signalisiert, wenn der Preis die obere Hüllkurve nach oben oder die untere Hüllkurve nach unten kreuzt. Bei Bollinger-Bändern können Bollinger-Bänder auch auf überkaufte und überverkaufte Bedingungen hinweisen, wenn der Preis nahe an der Ober- und Untergrenze liegt oder davon entfernt ist. Allerdings können Bollinger-Bänder auch zusätzliche Einblicke in die Marktvolatilität liefern, wenn die obere und untere Schiene schrumpfen oder expandieren.

4. Exponentieller gleitender Durchschnitt (MACD)

MACD ist ein technischer Indikator, der aus zwei Hauptlinien besteht: der MACD-Linie und der Signallinie (d. h. dem 9-Tage-EMA der MACD-Linie). Mithilfe der Interaktion zweier Hauptlinien und eines Histogramms, das die Differenz zwischen beiden darstellt, kann diese Handelsstrategie verwendet werden, um Änderungen der Marktdynamik und potenzielle Trendumkehrungen effektiv zu analysieren.

Händler können die Divergenz zwischen MACD und Preisbewegung nutzen, um potenzielle Trendumkehrungen zu erkennen. Divergenz wird in bullische Divergenz und bärische Divergenz unterteilt. Bei einer bullischen Divergenz bildet der Preis niedrigere Tiefststände und der MACD höhere Tiefststände, was eine mögliche Umkehr nach oben signalisiert. Umgekehrt bildet der Preis bei einer rückläufigen Divergenz höhere Hochs und der MACD niedrigere Hochs, was eine mögliche Umkehr nach unten signalisiert.

Außerdem können Händler auch vom MACD-Crossover profitieren. Wenn die MACD-Linie die Signallinie überschreitet, weist dies auf das Vorhandensein einer Aufwärtsdynamik und einer potenziellen Kaufgelegenheit hin. Wenn andererseits die MACD-Linie die Signallinie nach unten kreuzt, deutet dies auf das Vorhandensein einer Abwärtsdynamik und einer potenziellen Verkaufsmöglichkeit hin.

Fazit

Die Handelsstrategie mit gleitendem Durchschnitt kann Händlern dabei helfen, Markttrends und Momentumänderungen zu analysieren. Es kann jedoch riskant sein, sich ausschließlich auf diese Strategien zu verlassen, da ihre Interpretation subjektiv ist. Um potenzielle Risiken zu reduzieren, können Händler diese Strategien mit anderen Marktanalysemethoden kombinieren.

Das obige ist der detaillierte Inhalt vonVier Handelsstrategien mit gleitendem Durchschnitt. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!